마이클버리 다시한번 빅쇼트 배팅(13F 공시자료)

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영화 빅쇼트의 주인공 마이클 버리 (사이먼 자산운용)이 다시한번 미국증시 빅쇼트를 시작했다

SEC에서 규정하고 있으며 운용하는 자산 규모가 1억 달러가 넘는 모든 기관 투자자들이 의무적으로 제출해야 하는 공시입니다.

13F 공시에서는 기관 투자자들이 신규로 매수한 종목, 매도한 종목을 포함하여 모든 포지션을 공개해야 합니다

매분기 종료후 45일 이내에 운용사는 SEC에 보고를 해야함. 이후 일반 투자자에게 공개됨

SPY PUT 옵션 : 51.05%

QQQ PUT 옵션 : 42.54%

포지션을 보면 극단적으로 S&P500 풋옵션과 나스닥 풋옵션 포지션을 구축

옵션의 특징인 프리미엄을 주고 매수를 하였고, 사실 본인의 자산 전체를 투자한 것은 아닙니다.

단지 시장의 뷰를 옵션의 특징인 단기에 매우 빠른 조정을 염두해 둔 것으로 추측됩니다.

시장이 천천히 하락한다면 이것은 옵션투자를 하면 안됩니다.

정해진 시간에 매우 빠르게 움직여야 시간가치와 내재가치가 폭발하여 프리미엄이 형성됩니다.

결국 방향을 맞추었지만 천천히 간다면 옵션은 오히려 가격하락하여 투자실패가 됩니다.

2월달에 인플레이션이 가속화 되는것을 전망하였고 본인의 트위터에 아래와 같은 글을 남겼다

그러나 시장은 반등을 하였고, 본인은 실패를 인정하였다.

마이클버리는 인플레이션의 진정은 일시적이고 다시 상승할 것이라는 시장뷰를 선택한 것 같다.

또한 끝나지 않은 우크라이나-러시아의 문제를 거론하는 시장뷰를 보여주고 있다

이렇게 극단적인 포지션을 13F로 공시한 적은 2008 금융위기 외에 처음 등장하는 것으로 생각해볼 문제이다